Schon etwas älter der Faden, aber vlt interessiert es ja den ein oder anderen:
Wo der Ordner ist sollte inzwischen jeder rausgekriegt haben, deshalb etwas zu fehlenden Dateien:
Zumeist geht es da wohl um fehlende NewGRF.
Wenn man das Szenario zuerst in den entsprechenden Ordner kopiert/verschiebt und anschließend aus dem Spiel heraus startet ("Szenario spielen") bekommt man bei fehlenden Dateien die Option, diese aus dem Netz herunterzuladen. Dazu muß man nicht wissen, um welche es sich handelt. Es passiert automatisch.