Rocket ist kein Set, sondern eine einzelne Lok.
Die 1829 Stephenson's Rocket - Yellow Livery.
Eine der ersten erfolgreichen und funktionsfähigen Loks überhaupt.

Diese muss man als grf.-Datei in den Ordner blablabla in die Datei newgrf eintragen labersülz.

So eine Datei ist das. Also keine exe. Jedenfalls wird diese Lok nicht angezeigt. Beim InterCity hatte ich das gleiche Problem allerdings mit der exe.

Hier ist der Link