lass doch einfach deinen normalen player (VLC, foobar, winamp, mpc, windows-mp. etc) im hintergrund an. außerdem kannst du das spiel ja im fenster spielen. dann hast du sowieso alle freiheiten andere sachen nebenbei zu tun ohne großartig vorher minimieren zu müssen.

edit: weiß zwar nich ob das klappt, aber wenn deine eigene musik mididateien sind kannst du sie auch mit den schon vorhandenen midi dateien ersetzen. im ottd ordner findest du den ordner "gm" da drinne sind alle titel des spiels als midi dateien, heißen nur gm-dateien. also fix bei den eigenen midis das dateiende und den namen ausgetauscht und schon müsste es klappen.
ich garantier aber für nix, weil ich habs nich ausprobiert.