Gibt zwar nen Haufen Freds in diesem Forum, die das schon behandelt haben, aber seis drum.

Also:
Zuerst lädst du dir die entsprechenden grfs runter. (z.b. das DBSet, das DBSetXL, das Shipset und noch andere sachen gibts bei Michael Bluncks Homepage )

Dann entpackst du die Grfs (sofern sie denn gepackt sind, wenn du nich weißt, wie das geht, frag nach) und kopierst die .grf Dateien in das /data Verzeichniss deines OpenTTD Verzeichnisses (bei mir ist das z.b. D:\Spiele\OpenTTD\Data, es kann aber auch z.b. C:\Programme\Openttd\data sein, du musst halt wissen wohin du OpenTTD installiert hast).

Wenn du das getan hast, musst du dein Openttd Verzeichniss öffnen, dort die datei openttd.cfg mit dem Editor öffnen (die Datei kann auch einfach openttd heißen, sie sieht dann evtl. aus wie ein weißer Block mit einem transparent blauen Deckblatt aus)

Ganz unten in dieser Textdatei fügst du nun folgendes ein:

[newgrf]
NameEinerGrf.grf
NameEinerAnderenGrf.grf
usw.

(bei mir siehts so aus:

[newgrf]
trafficsetw.grf
dbsetxlw.grf
shipsetw.grf
)

Spiel starten, fertig.
Falls du was nicht verstanden ahst, frag nach.