Also, als erstes ziehst Du Dir OTTD 0.3.5 oder das nightly (das nightly enthält immer alle letzten Verbesserungen, ist ziemlich stabil. Download s. meine Signatur).
OTTD 0.3.5 gibt es hier:
http://sourceforge.net/project/showfiles..._id=111717

Für die erste Installation benötigst Du alle originalen Grafiken den Win-TTD (die grf's.).
Versuch beim download als erstes mal die exe. wenn die nicht richtig funzt nimm die Zip-Datei.
Die exe legt ein neues Verzeichnis an, wenn Du die zip nimmst, kannst Du das Verzeichnis selber bestimmen, z.B. das von Win-TTD. Die grf's müssen in das Verzeichnis DATA, da kommen auch alle Grafiksets die Du ggf. nutzen willst. Diese musst Du dann nur noch in der openttd.cfg anmelden, indem Du ans Ende folgendes schreibst:

[newgrf]
dbset.grf
sbahn.grf
vt133.grf
c:\ttd\newgrf\taxi.grf

noch Fragen?